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内容简介：本书研究了碳排放权交易市场价格的波动及预测中的若干问题：从内生影响因素角度出发，考察碳排放价格波动率本身的短期和长期历史非对称性、极端观察值和跳跃信息对未来波动率的可预测性；梳理了对碳价格波动率具有预测能力的外生因素，结合扩散指数模型、组合预测方法和机器学习方法，探索商品、债券、股指和不确定性这四类非基本面因素对碳价格波动率的预测能力；从应用层面出发，介绍了碳价格波动率预测模型在资产配置和风险规避方面的应用。