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内容简介：本书聚焦因子模型、机构投资者与资本市场定价效率展开研究。第一章对中国资本市场相关研究进行综述，涵盖因子模型、因子择时、公募基金等方面并总结。第二章探讨股票市场中的因子模型，包括中国股票市场情况、壳价值、模型修正与比较等。第三章分析风险因子和因子择时，介绍“因子动物园”，构建概念框架，实证研究因子择时并给出经济学解释。第四章研究公募基金与资本市场效率，涉及业绩超额收益、收益率可预测性及背后机制、投资者行为等。第五章对可转债市场进行介绍，构建因子模型并预测收益率。第六章讨论研究趋势，提及资本市场研究特性与一般性、机器学习在资产定价的应用及机构投资者研究重要议题，为资本市场研究提供了全面且深入的视角。