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内容简介：本书基于商业银行风险承担水平的动态研究视角，深入剖析金融风险跳跃时变特征在商业银行风险承担水平度量研究中的必要性。从离散跳跃波动的视角，全面观测商业银行风险承担在各种信息冲击下的波动水平，进一步修正传统静态方法的度量缺陷。深入研究货币政策对商业银行风险承担水平的影响，可为金融机构避免过度承担风险、防止系统性金融风险集聚、保持货币政策稳健性及保证金融系统稳定发展提供重要的决策依据。