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金融时间序列分析
| 著者 | (美)Ruey S. Tsay著,王远林，王辉，潘家柱译 |
| ISBN | 9787115287625 |
| 中图分类 | F830 经济 |
| 学科分类 | 经济学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 人民邮电出版社 |
| 丛书名 | 图灵数学·统计学丛书(55) |
| 出版年 | 2012 |
| 页码 | 571页 |
| 价格 | ¥85.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8.8/10
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📝 内容简介
本书全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。
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