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信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究

📝 内容简介

本书基于中国债券市场数据，以双因子CIR模型刻画债券的违约强度，运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计，在此基础上计算了债券的违约概率，并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念，从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数，为投资者合理运用信用衍生品规避债券违约风险提供了有效方法。