📖 书目详情
低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究
| 著者 | 杨念著 |
| ISBN | 9787305284939 |
| 中图分类 | F820.1 经济 |
| 学科分类 | 经济学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 南京大学出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2024 |
| 页码 | 175页 |
| 价格 | ¥85.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8.7/10
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📝 内容简介
本书具体阐释了低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题。本书阐述了与该模型相关的几个问题：原先公式适用的原因、零利率出现概率的公式、有零利率下限时期权价格的显式计算公式、有零利率下限时的转移密度公式及其应用。
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