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保险公司风险建模与资金管理

📝 内容简介

本书针对非寿险公司和寿险公司建立精算模型，并引入市场上的各类风险(利率风险、通货膨胀风险、波动率风险等)，研究其资产配置方案。采用随机分析、变分法、鞅方法等金融保险中的数学工具，得到了相关问题的最优解和保险公司的最优资产配置方案，同时，基于蒙特卡罗数值模拟，针对性地给出了参数环境变化对其最优策略的影响，结果对“偿二代”下以风险为导向的保险资金管理具有重要的借鉴和指导意义。