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混频数据下政策不确定性的非对称效应及作用机制研究

📝 内容简介

本书基于MIDAS和MF-VAR混频模型，探讨高频经济政策不确定性对国内季度产出、投资、消费和价格水平的影响，并与同频VAR模型结果对比，发现估计前预处理会弱化其宏观经济效应，且对企业投资影响亦如此。书中在混频数据模型框架下再次评估政策不确定性效应。此外，国内外部分研究基于非线性模型发现政策不确定性有非对称性效应。