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沪港股市波动的关联性研究
| 著者 | 林文生著 |
| ISBN | 9787524302377 |
| 中图分类 | F832.51 经济 |
| 学科分类 | 经济学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 经济管理出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2025 |
| 页码 | 178页 |
| 价格 | ¥88.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
9.9/10
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📝 内容简介
本书聚焦沪港股市波动关联性，系统探讨波动测度、溢出效应及投资策略优化。研究涵盖沪港两市波动的多维度测度(包括已实现波动率、极差波动率、条件波动率等)，通过线性(格兰杰因果检验、BEKK-MGARCH模型)与非线性方法(马尔可夫区制转换、傅立叶因果检验)识别波动溢出的方向性、非对称性及时变特征，并引入频域分析(BK溢出指数)、时变参数模型(TVP-VAR)及分位数回归(QVAR)测度关联强度。研究发现：沪港通后，两市波动关联性显著增强，且两市利空信息组合下的波动溢出效应更显著。基于实证结论，本书构建了区制依赖下的对冲和多样化投资组合策略，验证其较传统策略的优越性。
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