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金融建模：理论与实验

📝 内容简介

本书内容包括10章，主要内容为：介绍金融资产的相关概念，之后，介绍了同方差自回归移动平均模型和基本的条件异方差模型，特别地，还介绍了较为前沿的混频条件异方差模型；对向量自回归模型进行详细的介绍，包括格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解、协整检验和误差修正，之后介绍了一系列拓展的向量自回归模型如长期约束VAR、贝叶斯VAR等模型，紧接着，最后介绍了前沿的时变参数向量自回归模型如因子增广型VAR、高维VAR等模型；介绍了宏观金融模型DSGE的理论基础和构建方法。