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基于函数型数据特征的金融市场波动建模及预测研究

📝 内容简介

本书介绍了描述非对称性的函数型门限异方差模型、提取函数型数据特征的样本互相关函数、函数型时间序列框架下刻画非对称性的工具和刻画波动影响累积的工具、不同时段赋予不同权重的函数型异方差模型、异方差模型与机器学习算法的经典结合方法和改进结合算法、考虑非对称性和高峰厚尾分布的上述结合算法、函数型异方差模型与机器学习算法的结合方法以及两种带有对数结构的函数型异方差模型。在实证应用上，本书分析了上述研究方法在股票市场、期货市场、外汇市场等实际金融市场下的实证结果。