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保险公司的稳健投资再保险策略研究

📝 内容简介

本书针对模糊厌恶型保险公司在模型不确定条件下的稳健投资再保险问题展开了系统研究。首先，通过阐述研究背景、意义及国内外研究现状，说明资产配置与风险管理在现代金融市场中的重要研究价值与应用价值，并系统介绍了随机过程、风险理论、资产价格过程及保险公司盈余过程等核心知识。其次，研究了单一保险公司的稳健投资策略，以相对熵惩罚刻画模型不确定性，推导出最大化指数期望效用的最优策略及显式解；同时围绕两家保险公司的非零和博弈与一般惩罚展开研究，求解最优稳健投资再保险策略，并验证了参数影响效应。最后，总结了全书的核心研究成果，归纳了不同场景下的最优策略结论，同时对该领域未来的研究方向与拓展空间进行了展望。