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指数基金管理的艺术—a practical guide to smart beta, factor investing, and risk premia

📝 内容简介

本书聚焦指数基金与因子投资的专业领域，系统讲解指数编制的核心技术与因子投资的底层逻辑。书中先拆解指数编制全流程，涵盖市值加权等编制方法、成分股筛选规则、再平衡周期设定及权重计算细节，厘清指数编制机构与指数提供商的职能边界。随后切入因子投资核心，围绕动量溢价等关键因子，结合羊群效应、证实性偏差等行为金融学理论，解析因子超额收益的成因。